Credit Analytics の信用スコア、信用分析モデルおよび各種ツールを活用すれば、格付け/非格付け、上場/非上場企業に関するリスク分析業務をスムーズに実施できます。
オリジネーション
操作しやすいスクリーニング機能を活用して、地域、業種、格付け、クレジット・スコア、株価、時価総額、業績予想、財務データに基づき、新たな取引先候補または有望投資先を発掘できます。
分析モデル
グローバルのカウンターパーティに関する定量クレジット・スコアを一社ごと、または一括でスコアリングが可能。経済ショックなどのマクロ・シナリオにもとづくストレステスト・スコアも算出できます。企業レベル或いはポートフォリオレベルで信用リスクの分析が可能です。
モニタリング＆予兆管理
取引先をグループ分けしてウォッチリストを作成し、ダッシュボードやお客様が独自に作成したExcelテンプレートを活用しモニタリングが可能です。アラート機能を利用すれば、取引先のリスク状況の変化があった場合に、アラートを受け取ることができます。
インサイド・マーケット・データ・アワード
2018年「ベスト・カウンターパーティ・データ・プロバイダー」受賞
信用リスクを360度の視点で
マーケット指標や定量的信用指標に基づき、早期警戒シグナルから長期的なリスク予想まで、カウンターパーティの信用力を包括的にモニタリングします。
業界屈指のソリューション
S&Pグローバル・マーケット・インテリジェンスが提供する金融市場データ量は業界随一、信用リスク分析では120年の歴史を誇ります。。
豊富な統計データで業界トレンドを把握
あらかじめ算出された世界73万社を超える上場／非上場企業のデフォルト率(PD)とクレジット・スコアに加え、150の国、業界および主要インデックスをカバーする1万5,000以上の信用ベンチマークスコアをご利用いただけます。
株価をベースに推計されたデフォルト確率（PD）Market Signalsを活用し、Point-in-Time（ある特定の時点）での特定の上場企業に関する信用リスクを把握します。さらに株式市場センチメントを敏感に読み取り、会計年度期間中のデフォルト発生の可能性について早期警告シグナルも配信。世界6万4,000を超える上場企業のデータを網羅するMarket Signalのデフォルト率は、毎日最新のデータに更新されます。
デフォルト率（PD）モデルは、潜在的なデフォルトリスクを財務リスク（財務比率）とビジネスリスク（カントリーリスク、財務プロキシなどのさまざまなシステミック・リスク）の二つの切り口で捉えた革新的なアプローチです。 任意の規模の上場・非上場企業のデフォルト確率を推計でき、73万社以上の企業についてPre-Scoreを提供しています。
CreditModel™は、S&Pグローバル・レーティングの信用格付けデータと財務諸表データを使用して構築された、信用スコアを算出する統計モデルです。 これにより、定性的データが不足していたり、データが非公開の場合でも、当モデルを活用することにより、世界中の上場・非上場企業の長期的な信用度を評価することができます。
弊社の強力な統計ツールLossStats™モデルを通じて、業界および債券の特性を考慮した米国および欧州の債券および融資ファシリティの損失および回収レベルの予測が可能です。 債務のポジショニングを把握しながら、複数のエクスポージャーと優先順位に応じた負債の損失を計算します。 ファンダメンタル・デフォルトリスク・モデルをシームレスに統合します。
マクロシナリオ（統計）モデルにより、リスク管理者およびアナリストは、一連のマクロ経済要因に基づいてユーザーが定義した将来見通しを前提に、企業の信用リスクがどのように変化するかを予測することができます。 このモデルは、将来のシナリオ分析とストレステストの双方を実施するツールとして、また新しい会計基準（IFRS第9号およびCECL）において必要な想信用損失を算出するツールとしても活用できます。
リスク・テクノロジー・アワード
IFRS 第9号 – ECL モデリング・ソリューション・オブ・ザ・イヤー分析モデル
S&Pグローバル・レーティングの格付けを推計する統計モデル
同業他社ベンチマーク
企業のリスク・スコアを国/業界別、さらに株式インデックスベースで同業他社と比較＆モニタリング
透明性の高いアウトプット
リスクの要因を特定し、回復またはデフォルトへの道筋を解説
柔軟性のある配信オプション
プラットフォーム及びExcelプラグイン経由でデータ／分析結果を取得。さらに内部システムおよび第三者のプラットフォームに取り込 むAPIソリューションやデータのデータフィードで一括配信も可能
安全なアップロード機能
カウンターパーティの財務データも標準化
定量的情報
カウンターパーティに影響を及ぼす問題について掘り下げて解説する業界別ニュースや主要動向を閲覧
関連性の高い市場データ
クレジット・デフォルト・スワップ（CDS）のスプレッドおよびコーポレートイールドカーブ（利回り曲線）を参照して、実用性と透明性の高いプライシングが可能
早期警戒シグナルから長期的な信用
リスクまで、Credit Analyticsは、カウ
ンターパーティのリスク状況を推計、
および管理するためのソリューショ
ンです。その他の関連プロダクトも
ございます。
